Slovo Bahia lze přeložit jako "nádherný". A to palác Bahia rozhodně je! Se stavbou začal velkovezír Si Moussa v 60. letech 19. století. Později byl rozšířen a zkrášlen jeho synem a nástupcem Abu Bou 'Ahmedem. Dnešní rozloha paláce činí 8 ha a uvnitř najdeme 150 pokojů, z nichž je však veřejnosti přístupná pouze část. Výzdoba paláce je ohromující. Najdeme zde nádherně malované cedrové stropy, krásné štuky a podlahy z carrarského mramoru. Bou Ahmed zemřel v roce 1900. Krátce poté přilákala krása paláce válečníka pašu Glaouiho, který se jím chlubil před francouzskými hosty. Na ty palác zapůsobil natolik, že v roce 1912 svého hostitele vyhnali a rozhodli se udělat z paláce sídlo francouzckého protektorátu. Dnes je palác Bahia jednou z nejoblíbenějších turistických atrakcí v Marrakechi.